Sistema Estocástico Oscilador Comercial

Oscilador estocástico O oscilador estocástico é calculado usando a seguinte fórmula: C o preço de fechamento mais recente L14 o menor das 14 sessões de negociação anteriores H14 o preço mais alto negociado durante o mesmo período de 14 dias K a taxa de mercado atual para o par de moedas D 3 - média móvel média de K A teoria geral que serve de base para esse indicador é que, em um mercado tendendo para cima, os preços fecharão perto do alto, e em um mercado tendendo para baixo, os preços fecham perto da baixa. Os sinais de transação são criados quando o K atravessa uma média móvel de três períodos, que é chamado de D. O oscilador estocástico foi desenvolvido no final da década de 1950 por George Lane. Conforme projetado por Lane, o oscilador estocástico apresenta a localização do preço de fechamento de um estoque em relação ao alto e baixo alcance do preço de uma ação durante um período de tempo, geralmente um período de 14 dias. Lane, ao longo de inúmeras entrevistas, disse que o oscilador estocástico não segue preço ou volume ou qualquer coisa similar. Ele indica que o oscilador segue a velocidade ou o impulso do preço. Lane também revela em entrevistas que, como regra geral, o ímpeto ou velocidade do preço de uma ação muda antes que o preço se altere. Desta forma, o oscilador estocástico pode ser usado para anunciar reversões quando o indicador revela divergências de alta ou baixa. Este sinal é o primeiro, e indiscutivelmente o mais importante, o sinal comercial Lane identificado. Overbought vs Oversold Lane também expressou o papel importante que o oscilador estocástico pode desempenhar na identificação dos níveis de sobrecompra e sobrevenda, porque está limitado. Este intervalo de 0 a 100 permanecerá constante, independentemente de quão rápido ou lentamente uma garantia avança ou diminua. Considerando as configurações mais tradicionais para o oscilador, normalmente é considerado o limite de sobrevenda e 80 é considerado o limite de sobrecompra. No entanto, os níveis são ajustáveis ​​para atender às características de segurança e necessidades analíticas. As leituras acima de 80 indicam que uma segurança está a ser negociada perto do topo de suas leituras de alto-baixo abaixo de 20 indicam que a segurança está sendo negociada perto do fundo de sua gama alta-baixa. Oscilador Estocástico Oscilador Oscilador Introdução Desenvolvido por George C. Lane no final da década de 1950 , O Oscilador estocástico é um indicador de momentum que mostra a localização do próximo relativo ao intervalo alto-baixo ao longo de um número definido de períodos. De acordo com uma entrevista com Lane, o Oscilador Estocástico não segue o preço, não acompanha o volume ou algo assim. Isso segue a velocidade ou o impulso do preço. Como regra, o momento muda de direção antes do preço. Como tal, as divergências de alta e baixa no Oscilador Estocástico podem ser usadas para anunciar reversões. Este foi o primeiro e mais importante sinal que Lane identificou. A Lane também usou esse oscilador para identificar configurações de touro e urso para antecipar uma reversão futura. Como o Oscilador Estocástico está vinculado ao alcance, também é útil para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Cálculo A configuração padrão para o Oscilador Estocástico é de 14 períodos, que podem ser dias, semanas, meses ou um prazo intradiário. Um K de 14 períodos usaria o fechamento mais recente, a maior alta nos últimos 14 períodos e a menor baixa nos últimos 14 períodos. D é uma média móvel simples de 3 dias de K. Esta linha é plotada ao lado de K para atuar como uma linha de sinal ou gatilho. Interpretação O Oscilador Estocástico mede o nível do próximo relativo ao intervalo alto-baixo durante um determinado período de tempo. Suponha que o valor mais alto seja igual a 110, o menor baixo é igual a 100 e o próximo é igual a 108. O intervalo alto-baixo é 10, que é o denominador na fórmula K. O fechamento menos o mínimo mais baixo é igual a 8, que é o numerador. 8 dividido por 10 equivale a .80 ou 80. Multiplique esse número por 100 para encontrar K K seria igual a 30 se o fechamento fosse a 103 (.30 x 100). O Oscilador Estocástico está acima de 50 quando o fechamento está na metade superior do intervalo e abaixo de 50 quando o fechamento está na metade inferior. Leituras baixas (abaixo de 20) indicam que o preço está perto da sua baixa durante o período de tempo determinado. Leituras elevadas (acima de 80) indicam que o preço está perto do seu alto durante o período de tempo determinado. O exemplo da IBM acima mostra três intervalos de 14 dias (áreas amarelas) com o preço de fechamento no final da linha do período (ponto vermelho). O Oscilador Estocástico é igual a 91 quando o fechamento estava no topo do intervalo. O Oscilador Estocástico é igual a 15 quando o fechamento estava perto da parte inferior do intervalo. O fechamento é igual a 57 quando o fechamento estava no meio do alcance. Rápido, lento ou completo Existem três versões do oscilador estocástico disponíveis no SharpCharts. O Fast Stochastic Oscillator baseia-se nas fórmulas originais de George Lane039s para K e D. K na versão rápida que parece bastante agitada. D é o SMA de 3 dias de K. Na verdade, Lane usou D para gerar sinais de compra ou venda com base em divergências de alta e baixa. Lane afirma que uma divergência D é o único sinal que o levará a comprar ou a vender. Como D no Oscilador Estocástico Rápido é usado para sinais, o Oscilador Estocástico Lento foi introduzido para refletir essa ênfase. O Oscilador Estocástico Lento suaviza K com um SMA de 3 dias, que é exatamente o que D está no Oscilador Estocástico Rápido. Observe que K no Oscilador Estocástico Lento é igual a D no Oscilador Estocástico Rápido (gráfico 2). Oscilador Stochastic Rápido: Fast KK cálculo básico Fast D SMA de 3 períodos de Fast K Slow Stochastic Oscillator: Slow K Fast K alisado com SMA de 3 períodos S de Slow D de 3 períodos SMA de Slow K O Full Oscilator Estocástico é uma versão totalmente customizável de O Oscilador Estocástico Lento. Os usuários podem definir o período de look-back, o número de períodos para retardar K e o número de períodos para a média móvel de D. Os parâmetros padrão foram usados ​​nestes exemplos: Oscilador Estocástico Rápido (14,3), Oscilador Estocástico Lento (14,3) e Oscilador Estocástico Completo (14,3,3). Oscilador Estocástico Completo: Completo K Fast K suavizado com X-período SMA Full D X-período SMA de Full K Sobrecompra Oversold Como um oscilador vinculado. O Oscilador Estocástico facilita a identificação de níveis de sobrecompra e sobrevenda. O oscilador varia de zero a cem. Não importa o quão rápido uma garantia avança ou diminui, o oscilador estocástico flutuará sempre dentro desse alcance. As configurações tradicionais usam 80 como o limite de sobrecompra e 20 como o limite de sobrevenda. Esses níveis podem ser ajustados para atender às necessidades analíticas e características de segurança. As leituras acima de 80 para o oscilador estocástico de 20 dias indicariam que a segurança subjacente estava sendo negociada perto do topo de seu intervalo alto-baixo de 20 dias. As leituras abaixo de 20 ocorrem quando uma segurança está sendo negociada na parte baixa do seu alcance alto-baixo. Antes de examinar alguns exemplos de gráficos, é importante notar que as leituras de sobrecompra não são necessariamente baixas. Os valores mobiliários podem tornar-se sobrecompra e permanecer sobrecompra durante uma forte tendência de alta. Os níveis de fechamento consistentemente próximos do topo do intervalo indicam pressão de compra sustentada. Em uma veia similar, as leituras de sobrevenda não são necessariamente otimistas. Os valores mobiliários também podem se sobreviver e permanecerem sobreviver durante uma forte tendência de baixa. Os níveis de fechamento consistentemente próximos ao final do intervalo indicam pressão de venda sustentada. É, portanto, importante identificar a maior tendência e o comércio na direção desta tendência. Procure leituras ocasionais de sobrevenda em uma tendência de alta e ignore as leituras freqüentes de sobrecompra. Da mesma forma, procure leituras ocasionais de sobrecompra em uma forte tendência de baixa e ignore as leituras de sobrevoo frequentes. O Gráfico 3 mostra Yahoo (YHOO) com o Oscilador Estocástico Completo (20,5,5). Um período de retrocesso mais longo (20 dias versus 14) e médias móveis mais longas para suavização (5 versus 3) produzem um oscilador menos sensível com menos sinais. O Yahoo estava negociando entre 14 e 18 de julho de 2009 até abril de 2010. Tais intervalos de negociação são adequados para o Oscilador Estocástico. Os mergulhos inferiores a 20 alertam sobre condições de sobrevoo que poderiam anunciar um salto. Os movimentos acima de 80 alertam sobre condições de sobrecompra que poderiam antecipar um declínio. Observe como o oscilador pode mover-se acima de 80 e permanecer acima de 80 (destaques alaranjados). Da mesma forma, o oscilador moveu-se abaixo de 20 e às vezes permaneceu abaixo de 20. O indicador é sobrecompra e forte quando acima de 80. Um movimento subsequente abaixo de 80 é necessário para sinalizar algum tipo de reversão ou falha na resistência (linhas pontilhadas vermelhas). Por outro lado, o oscilador é sobrevoado e fraco quando abaixo de 20. Um movimento acima de 20 é necessário para mostrar uma recuperação real e teste de suporte bem-sucedido (linhas pontilhadas verdes). O gráfico 4 mostra Crown Castle (CCI) com uma quebra em julho para iniciar uma tendência de alta. O Oscilador Estocástico Completo (20,5,5) foi usado para identificar leituras de sobredosos. As leituras de sobrecompensação foram ignoradas porque a maior tendência foi aumentada. A negociação na direção da maior tendência melhora as chances. O Oscilador Estocástico Completo moveu-se abaixo de 20 no início de setembro e início de novembro. Os movimentos subsequentes para trás acima de 20 indicaram uma subida dos preços (linha pontilhada verde) e a continuação da maior tendência de alta. O gráfico 5 mostra Autozone (AZO) com uma quebra de suporte em maio de 2009 que iniciou uma tendência de baixa. Com uma tendência de baixa em vigor, o Oscilador Estocástico Completo (10,3,3) foi usado para identificar leituras de sobrecompra para prenunir uma reversão potencial. As leituras extras foram ignoradas devido à maior tendência de queda. O período de retrocesso mais curto (10 contra 14) aumenta a sensibilidade do oscilador para mais leituras de sobrecompra. Para referência, o Full Stochastic Oscillator (20,5,5) também é mostrado. Observe que esta versão menos sensível não se tornou sobrecompra em agosto, setembro e outubro. Às vezes, é necessário aumentar a sensibilidade para gerar sinais. Divergências de Bear Bear Divergências quando um novo ou baixo preço não é confirmado pelo Oscilador Estocástico. Uma divergência de alta se forma quando o preço registra uma baixa baixa, mas o oscilador estocástico forma uma baixa mais alta. Isso mostra menos impulso negativo que poderia anunciar uma reversão de alta. Uma divergência de baixa forma quando o preço registra uma maior alta, mas o Oscilador Estocástico forma uma alta mais baixa. Isso mostra menos impulso ascendente que poderia anunciar uma reversão de baixa. Uma vez que uma divergência se apodera, os cartistas devem procurar uma confirmação para sinalizar uma reversão real. Uma divergência de baixa pode ser confirmada com uma quebra de suporte na tabela de preços ou uma ruptura do oscilador estocástico abaixo de 50, que é a linha central. Uma divergência de alta pode ser confirmada com uma ruptura de resistência no gráfico de preços ou uma ruptura do Oscilador Estocástico acima de 50. 50 é um nível importante para assistir. O Oscilador Estocástico se move entre zero e cem, o que faz 50 a linha central. Pense nisso como a linha de 50 jardas no futebol. A ofensa tem uma maior chance de marcar quando cruza a linha de 50 jardas. A defesa tem uma vantagem, desde que impede a infração de cruzar a linha de 50 jardas. Um oscilador estocástico atravessa acima de 50 sinais de que os preços estão sendo negociados na metade superior de seu intervalo alto-baixo para o período de retrocesso dado. Isso sugere que o copo está meio cheio. Por outro lado, uma cruz abaixo de 50 significa que os preços estão sendo negociados na metade inferior do período de retorno. Isso sugere que o copo está meio vazio. O Gráfico 6 mostra International Gaming Tech (IGT) com uma divergência de alta em fevereiro-março de 2010. Observe como o estoque se mudou para um novo mínimo, mas o Oscilador Estocástico formou uma baixa mais alta. Há três etapas para confirmar esta baixa mais alta. O primeiro é uma cruz de linha de sinal e ou retrocede acima de 20. Uma cruz de linha de sinal ocorre quando K (preto) cruza D (vermelho). Isso fornece a primeira entrada possível. O segundo é um movimento acima de 50, que coloca os preços na metade superior da escala estocástica. A terceira é uma ruptura de resistência no gráfico de preços. Observe como o Oscilador Estocástico se moveu acima de 50 no final de março e manteve-se acima de 50 até o final de maio. O gráfico 7 mostra Kohls (KSS) com uma divergência de baixa em abril de 2010. O estoque mudou-se para altos mais altos no início e no final de abril, mas o Oscilador Estocástico atingiu o pico no final de março e formou baixas baixas. A linha de sinal cruza e se move abaixo de 80 não forneceu bons sinais iniciais neste caso porque o KSS continuou se movendo mais alto. O Oscilador Estocástico moveu-se abaixo de 50 para o segundo sinal e o estoque quebrou suporte para o terceiro sinal. Como mostra o KSS, os sinais iniciais nem sempre são limpos e simples. A linha de sinal cruza, move-se abaixo de 80 e se move acima de 20 são freqüentes e propensas a whipsaw. Mesmo após o KSS quebrou o suporte e o Oscilador Estocástico se moveu abaixo de 50, o estoque saltou para trás acima de 57 e o Oscilador Estocástico saltou acima de 50 antes que o estoque continuasse fortemente mais baixo. Bull Bear Set-ups George Lane identificou outra forma de divergência para prever fundos ou tops. Um conjunto de touro é basicamente o inverso de uma divergência de alta. A segurança subjacente forma um nível mais baixo, mas o oscilador estocástico forma uma maior elevação. Mesmo que o estoque não pudesse exceder o seu alto prévio, o maior alto no Oscilador Estocástico mostra o fortalecimento do impulso ascendente. O próximo declínio deverá então resultar em um fundo negociável. O gráfico 8 mostra Network Appliance (NTAP) com uma configuração de touro em junho de 2009. O estoque formou uma baixa alta, já que o oscilador estocástico forjou uma maior alta. Esta maior alta mostra força no impulso ascendente. Lembre-se que esta é uma configuração, não um sinal. A configuração prefigura um baixo negociável no futuro próximo. O NTAP diminuiu abaixo da baixa de junho e o Oscilador Estocástico se moveu abaixo de 20 para se sobreviver. Os comerciantes poderiam ter atuado quando o Oscilador Estocástico se movia acima de sua linha de sinal, acima de 20 ou acima de 50. Alternativamente, o NTAP posteriormente quebrou a resistência com um forte movimento. Uma configuração de urso ocorre quando a segurança forma uma baixa mais alta, mas o Oscilador Estocástico forma uma baixa mais baixa. Mesmo que o estoque mantivesse acima de seu baixo anterior, o menor baixo no Oscilador Estocástico mostra um crescente impulso de queda. O próximo avanço deverá resultar em um pico importante. O gráfico 9 mostra a Motorola (MOT) com uma configuração de urso em novembro de 2009. O estoque formou uma queda mais baixa no final de novembro e início de dezembro, mas o oscilador estocástico formou uma baixa baixa com um movimento abaixo de 20. Isso mostrou forte momento de queda . O salto subseqüente não durou muito, já que o estoque rapidamente atingiu o pico. Observe que o Oscilador Estocástico não voltou acima de 80 e desceu abaixo de sua linha de sinal em meados de dezembro. Conclusões Embora os osciladores de momentum sejam os mais adequados para os intervalos de negociação, eles também podem ser usados ​​com valores mobiliários que se apresentam, desde que a tendência tenha um formato em ziguezague. Os pullbacks são parte das tendências ascendentes que ziguezagueam mais alto. Os rebotes são parte de tendas baixas que ziguezague abaixo. A este respeito, o Oscilador Estocástico pode ser usado para identificar oportunidades em harmonia com a maior tendência. O indicador também pode ser usado para identificar voltas perto de suporte ou resistência. Se um comércio de segurança perto do suporte com um oscilador estocástico sobrevoado, procure uma pausa acima de 20 para sinalizar uma recuperação e um teste de suporte bem-sucedido. Por outro lado, se um comércio de segurança perto da resistência com um oscilador estocástico sobrecompacto, procure uma pausa abaixo de 80 para sinalizar uma queda e falha de resistência. As configurações no Oscilador Estocástico dependem de preferências pessoais, estilo de negociação e prazos. Um período de retrocesso mais curto produzirá um oscilador agitado com muitas leituras de sobrecompra e sobrevenda. Um período de retrocesso mais longo proporcionará um oscilador mais suave com menos leituras de sobrecompra e sobrevenda. Como todos os indicadores técnicos, é importante usar o Oscilador Estocástico em conjunto com outras ferramentas de análise técnica. O volume, a resistência de suporte e as fugas podem ser usados ​​para confirmar ou refutar sinais produzidos pelo Oscilador Estocástico. Usando com SharpCharts Conforme mencionado acima, existem três versões do Oscilador Estocástico disponíveis como um indicador em SharpCharts. As configurações padrão são as seguintes: Oscilador Estocástico Rápido (14,3), Oscilador Estocástico Lento (14,3) e Oscilador Estocástico Completo (14,3,3). O período de look-back (14) é usado para o cálculo básico de K. Lembre-se, K no Oscilador Estocástico Rápido não está suavizado e K no Oscilador Estocástico Lento é alisado com um SMA de 3 dias. O 3 nas configurações do Oscilador Estocástico Rápido e lento (14,3) define o período médio móvel para D. Os cartistas que procuram a máxima flexibilidade podem simplesmente escolher o Oscilador Estocástico Completo para definir o período de aparência, o fator de suavização para K e o Média móvel para D. O indicador pode ser colocado acima, abaixo ou atrás do gráfico de preço real. Colocar o oscilador estocástico por trás do preço permite que os usuários combinem facilmente balanços indicadores com oscilações de preços. Clique aqui para um exemplo ao vivo. Análise sugerida do balanço dos osciladores estocásticos. Esta varredura começa com ações que estão negociando acima de sua média móvel de 200 dias para focar aqueles em uma tendência de alta maior. Destes, a varredura procura por estoques com um oscilador estocástico que apareceu de um nível de sobrevenda (abaixo de 20). Estocástica Oscilador Overcought Downturn. Essa verificação começa com ações que estão sendo negociadas abaixo da média móvel de 200 dias para se concentrar naqueles em uma maior tendência de baixa. Destes, a varredura procura por estoques com um oscilador estocástico que desceu depois de uma leitura de sobrecompra (acima de 80). Outro estudo do livro Murphy039s tem um capítulo dedicado aos osciladores de momentum e seus vários usos. Murphy cobre os prós e os contras, bem como alguns exemplos específicos do Oscilador Estocástico. O livro da Pring039 mostra os conceitos básicos dos indicadores de impulso, cobrindo divergências, crossovers e outros sinais. Existem mais dois capítulos que cobrem indicadores de impulso específicos com muitos exemplos. Análise Técnica dos Mercados Financeiros John J. Murphy Análise Técnica Explicada Martin Pring